加密犯罪的规模到底有多大？

针对于 Chainalysis 今年一月发布的一份名为 “2022年加密货币犯罪趋势：非法交易活动的价值达到历史最高水平，但在所有加密货币活动中的份额达到历史最低水平” 的报告，币安首席执行官赵长鹏周五发布推特表示：“加密货币比法币更安全。该报告中写道，‘2021年，涉及非法地址的交易仅占加密货币交易量的 0.15%。但根据联合国估计，全球一年的洗钱量占全球 GDP 的 2-5%，即 8000 亿到 2 万亿美元。’”

想要试图掌握非法虚拟资产活动的确切规模并不容易。它通常依赖于识别那些看起来可疑的加密货币地址，并合计其交易量。但非法用户一直躲藏于暗处。你所得到的结果取决于你所识别的可疑账户的准确率。当把一个钱包地址标记为可疑时，你可能希望有一锤定音的证据，或者更乐意去接受所谓的概率学和猜测。对于监管者、法官和执法部门来说，这个问题至关重要，监管者需要确定是否需要一个新的法案来迫使加密货币用户表明自己的身份。

令人惊讶的是，对加密货币犯罪的规模几乎没有共识。唯一可以达成共识的可能就是其价值是按照美元来计算的。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，通过传统金融洗钱的价值或高达2万亿美元，相当于世界上所有加密货币的市场总价值。监管机构担心的不仅仅是总体数量，而是它们在加密货币领域所占的份额。他们已经注意到虚拟资产的普及速度有多快，并已经在思考未来会发生什么样的问题，而不仅仅是眼前的问题。

在最近的一次演讲中，欧洲中央银行的 Fabio Panetta 批评该行业类似于无法无天的狂野西部，他指出非法加密货币活动所占市场份额可从低于 1% 到多达所有虚拟交易的一半。造成这样一个巨大估算差距的原因是，你是把毒品购买作为加密货币支付的一个份额，还是与整个市场相比。那些购买比特币只是为了 “HODL” 的人并没有做错什么，但这也同时意味着那些用加密货币进行交易的人中有更大比例可能在从事非法活动。

谁的钱包?

但是，除了你到底在计算什么的问题之外，还有一个问题是你如何计算这些交易，这完全取决于你如何确定谁是那些犯罪分子。行业人士和学者，如赵长鹏或乔治敦法学院的 Chris Brummer，引用到了 Chainalysis 的数据，该公司在1月份表示，去年涉及非法地址的交易仅占加密货币交易量的 0.15%。

澳大利亚麦考瑞大学应用金融学副教授 Sean Foley 表示，这种方法留下了大量未被计算的犯罪。Foley 的论文 “性、毒品和比特币”，经过同行评议，于 2019 年发表在《金融研究评论》上。他给出的结论是，四分之一的比特币用户参与了非法活动，涉及比特币的 760 亿美元的非法付款占该货币总交易的 46%。

这远比市场上的其他估计方法得出的结论要高得多，“Chainalysis 在方法上并没有很透明，他们并没有真正准确地记录他们是如何得出他们的数字的，” Foley 表示，“如果 Chainalysis 只看 Ross Ulbricht 被 FBI 查封的钱包，但我看的是他整一段时间内的所有行为。我当然会发现更多，” Ross Ulbricht 是 2015 年被判处监禁的丝绸之路市场的创始人。

Foley 并没有停留在这些可疑地址上，而是查看了每个用户的网络和行为，其所使用到的统计学技术也常被应用于医学和核安全等领域。虽然说，使用地址混合器保持匿名并不是证明不良行为的铁证，但 Foley 表示，综合起来，不同的指标可以让你更好地了解一个人是否在做坏事。

过于悲观?

有些人曾警告，Foley 可能走得太远了，他的这种估算方式让无辜的加密货币用户也受到了牵连。Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 表示， “你必须非常小心地对待犯罪数据和那些你认为是可疑钱包之间的联系。非法钱包在 2021 年收到了140亿美元，这个数字比弗利的数字低得多。很多时候，人们只会看到钱在一个犯罪钱包和另一个钱包之间交易，他们就会说，’嘿，这些一定是有联系的。’”

Kim 表示，区块链的性质意味着，“如果你不是一个有区块链领域经验的犯罪调查员，我会对一些你所假定的联系进行怀疑，Chainalysis 的数据，与 Foley 的数据相比，不是推断出来的，不是统计学上确定的，而是从世界上最强大的加密货币数据库中确定为非法交易的真实数量。”

Kim 也承认，Chainalysis 的数字确实也不可能包含全部犯罪行为。它不包括现实生活中的犯罪，如街头毒品交易，然后通过比特币进行洗钱，也不包括灰色地带，如旨在推高市场价格的虚假销售，这在加密货币市场上似乎变得越来越普遍。

数据老化

另一个存在的问题是，在这样一个快速发展的市场中，数据老化的速度到底有多快?Foley 使用的数据可以追溯到 2017 年，对于绝大多是加密货币来说，那就是他们被创立的年代，但是，他认为问题从那时开始已经出现。他承认，随着时间的推移，非法比特币的数量可能已经下降，但这只是因为不法分子转向了一些其它的隐私币和山寨币，如 ZCash、Monero 和 Dash。Foley 表示：“自从论文发表以来，已经开发了很多隐私技术，总体而言，加密货币的犯罪水平不会下降。”

监管机构不服气

真正需要被说服的人当然是金融行动特别工作组(FATF)，这个国际机构负责为传统金融和加密货币部门制定反洗钱规范。在2021年7月发表的一份报告中，FATF 注意到非法加密货币交易量的估计随着时间的推移和不同的分析师，如 Chainalysis、Elliptic 和 Merkle Science 之间存在重大差异。

无论是什么原因，FATF 认为，分析师对非法交易比例的估计，从 0.1% 到 15.4% 不等，都太低了。FATF 的报告表明：“所提供的数据只涉及到分析者能够根据已知或可疑的非法地址名单来确定的非法交易。来自 Chainalysis 等公司的数据应被视为‘可能的最低限度’。”

Grauer 似乎也承认了这一点，她表示赞成“最低限度”这一说法，因为我们不会知道有多少犯罪者隐藏在什么我们发现不了的角落。最后，Foley 和 Grauer 可能得出了不同的结果，因为他们的目的不同。在 Foley 结论中，是寻求估计与犯罪有关的总体数量，而在 Grauer 的设想下，是识别可能值得追查的个别用户。Grauer 说，“像 Foley 这样的方法当然非常有用，但同时当涉及到识别非法钱包时，不应依赖这些结果。 人们利用我们的数据集进行全面调查，包括把人送进监狱，所以不会轻易把某人列入黑名单。”

这些结论对于政策来说很重要。今年3月，欧洲议会投票决定对那些加密货币支付者的身份进行新的检查，无论你的支付规模的大小，包括使用不受监管的交易所管理的非托管钱包进行交易。该法案的细节仍需与各国政府敲定，执法部门将能够更容易地追踪可能被用于资助恐怖主义或儿童色情制品等严重犯罪的加密货币交易。但此举遭到了 Coinbase 等行业参与者的一致反对，他们表示，该法案可能会扼杀创新并损害隐私。

阿姆斯特丹大学的 Thibaut Schrepel 等法律专家表示，侵犯隐私超过必要程度的法律可能会被推翻。这一信息似乎已经传递给了欧盟委员会的 Gabriel Hugonnot 等官员，他已经警告立法者，他们需要证明试图将加密货币与其他类型的金融转账区别对待的做法是合理的。在考虑是否真的需要该法律时，政策制定者以及最终使用法案判罚的法官都可能会被加密货币犯罪问题的整体规模的数字以及加密货币技术的其他特征所左右。

Grauer 仍认为，无论这些数字多么不精确，区块链上可能进行的那种分析仍然比离线金融犯罪统计要准确得多。在法币世界中不可能用同样的方法去进行研究。世界上到底有多少毒贩子正在使用美元进行交易?没有人有一个正确的答案。好的政策来自于好的数据支持，而这些数据或是供不应求的。